1: 2018/04/09(月) 10:58:39.71 ID:CAP_USER
 京都大学の梅野健教授と新谷健修士課程学生は、世界中の様々なビッグデータに現れる「べき則」の普遍性を説明する新しい統計法則を発見した。
この統計法則は「超一般化中心極限定理」と呼べるもので、データ上に普遍的に現れるという。
これにより世界の様々な現象の統計モデルの構築が期待される。

 従来、統計学で用いられるデータ解析では基本的な統計則として、中心極限定理や 一般化中心極限定理が用いられてきた。
しかし、金融市場の株価変動や為替変動といった価格変動分布、地震が起こる間隔などの確率統計分布、そしてインターネットのトラフィックなどのビッグデータでは、個々に異なるべき則分布の和においても、ある基本形のべき則(レビの安定分布)になるという現象が見られる。これは従来の極限定理では捉えきれず、そうした現象が現れる理由は不明だった。

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論文情報:【Journal of the Physical Society of Japan】Super Generalized Central Limit Theorem
—Limit Distributions for Sums of Non-identical Random Variables with Power Laws—
https://journals.jps.jp/doi/10.7566/JPSJ.87.043003

大学ジャーナル
http://univ-journal.jp/20174/
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引用元: 【統計学/金融】京都大学がビッグデータの新統計法則を発見、「べき則」の普遍性を解明[04/08]

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